三日强弱策略 · 完整版研发报告
第3策略 regime3（短线信号）第4策略 regime3_v2（改良版）第5策略 grid_regime（网格+强弱融合）
红涨绿跌整百股 · T+1 · 佣金/印花税/过户费/滑点全计无未来函数 t-1信号→t日成交
本报告覆盖你的 5 项需求：①外网链接（本页）②regime3 作第3策略供短线 T+1 信号 ③原工具三种图 ④改良版第4策略（要点/参数/算法/信号原因）⑤网格+三日强弱融合版（参数+可切换开关）。生成 2026-09-03 22:40，只出信号不下单。
① 五策略总览对比（同一合规引擎 · 双窗口：近期 YTD + 长样本）
双窗口对比 · 600584 长电科技（个股，短线主战场）
| 策略 | 2026 YTD（近期表现） | 2024–2025 长样本（稳健性） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化 | 回撤 | 夏普 | 年化 | 回撤 | 夏普 | |
| ATR网格 | 14.56% | -7.28% | 1.26 | 6.70% | -6.67% | 0.95 |
| 三日强弱v1 v1 | 1.43% | -6.34% | 0.29 | -0.37% | -4.59% | -0.09 |
| 三日强弱改良v2 新 | -0.30% | -5.29% | -0.02 | 0.93% | -2.48% | 0.30 |
| 网格+强弱融合 新 | 1.31% | -3.15% | 0.40 | 0.81% | -2.09% | 0.47 |
| 均线金叉死叉 | 7.95% | -4.35% | 1.17 | 1.25% | -3.57% | 0.37 |
YTD 区间 2026-01-05~2026-09-03（163根）；长样本区间 2024-01-02~2025-12-31（480根）。 两窗口年化/回撤/夏普方向一致才算稳健；单窗口好、另一窗口差，提示过拟合或行情依赖。
双窗口对比 · 510300 沪深300ETF（趋势型对照）
| 策略 | 2026 YTD（近期表现） | 2024–2025 长样本（稳健性） | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年化 | 回撤 | 夏普 | 年化 | 回撤 | 夏普 | |
| ATR网格 | 0.77% | -2.22% | 0.19 | 1.27% | -2.91% | 0.43 |
| 三日强弱v1 v1 | -3.26% | -2.25% | -1.92 | -3.93% | -7.84% | -2.93 |
| 三日强弱改良v2 新 | -2.45% | -1.64% | -1.53 | -3.01% | -6.56% | -1.98 |
| 网格+强弱融合 新 | -0.59% | -0.98% | -0.34 | -1.31% | -2.93% | -1.74 |
| 均线金叉死叉 | -1.63% | -1.53% | -1.47 | 0.50% | -2.67% | 0.30 |
YTD 区间 2026-01-05~2026-09-03（163根）；长样本区间 2024-01-02~2025-12-31（485根）。 两窗口年化/回撤/夏普方向一致才算稳健；单窗口好、另一窗口差，提示过拟合或行情依赖。
双窗口怎么读（近期 vs 长期）：
- 个股 600584：ATR网格两窗口都赚钱（YTD 年化14.56%/夏普1.26，长样本 6.70%/0.95）最稳；融合版 grid_regime 两窗口回撤都最小（-3.15% / -2.09%）且长样本为正，“低波动+躲下跌”特性跨窗口成立；改良 v2 长样本转正(0.93%)、回撤(-2.48%)明显优于 v1(-4.59%)。
- ETF 510300：两个窗口里高频/强弱类策略年化都为负，ATR网格与均线微正——再次确认三日强弱/高频网格适合个股短线，不适合趋势宽基 ETF。
- 稳健性提示：regime3_v2 在 600584 的 YTD 微亏(-0.30%)但长样本为正(0.93%)，说明它不是每个阶段都领先；追求稳健选 ATR网格，追求低回撤选融合版，v2 适合做短线信号辅助而非单独满仓跑。
下表为 2026 YTD 单窗口的完整指标（总收益/胜率/笔数/利用率等），样本外（采样自 2026-12-30 之后）待年底数据自动补全：
标的 600584 长电科技（个股，短线主战场） 2026 YTD（2026-01-05 ~ 2026-09-03），1,000,000
样本内（回测区间） [2026 YTD] 2026-01-05 ~ 2026-09-03（163根）
| 策略 | 总收益 | 年化 | 最大回撤 | 夏普 | 卡玛 | 胜率 | 盈亏比 | 交易 | 利用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR网格 | 9.19% | 14.56% | -7.28% | 1.26 | 2.00 | 100% | — | 76 | 12.3% |
| 三日强弱v1 v1 | 0.92% | 1.43% | -6.34% | 0.29 | 0.23 | 65% | 0.62 | 110 | 3.7% |
| 三日强弱改良v2 新 | -0.19% | -0.30% | -5.29% | -0.02 | -0.06 | 55% | 0.80 | 99 | 4.2% |
| 网格+强弱融合 新 | 0.84% | 1.31% | -3.15% | 0.40 | 0.42 | 67% | 0.72 | 49 | 2.9% |
| 均线金叉死叉 | 5.08% | 7.95% | -4.35% | 1.17 | 1.83 | 25% | 11.44 | 8 | 5.5% |
标的 510300 沪深300ETF（趋势型对照） 2026 YTD（2026-01-05 ~ 2026-09-03），1,000,000
样本内（回测区间） [2026 YTD] 2026-01-05 ~ 2026-09-03（163根）
| 策略 | 总收益 | 年化 | 最大回撤 | 夏普 | 卡玛 | 胜率 | 盈亏比 | 交易 | 利用率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ATR网格 | 0.49% | 0.77% | -2.22% | 0.19 | 0.35 | 100% | — | 64 | 20.6% |
| 三日强弱v1 v1 | -2.12% | -3.26% | -2.25% | -1.92 | -1.45 | 43% | 0.46 | 144 | 4.8% |
| 三日强弱改良v2 新 | -1.59% | -2.45% | -1.64% | -1.53 | -1.49 | 44% | 0.51 | 126 | 4.5% |
| 网格+强弱融合 新 | -0.38% | -0.59% | -0.98% | -0.34 | -0.60 | 64% | 0.49 | 82 | 7.3% |
| 均线金叉死叉 | -1.06% | -1.63% | -1.53% | -1.47 | -1.07 | 20% | 0.80 | 10 | 3.8% |
怎么读这张表：蓝色高亮是本次新增的两个策略（v2 改良版、融合版），灰色 v1 是上一版三日强弱。
- 个股 600584 2026 YTD：夏普最高 ATR网格（年化 14.56%、夏普 1.26、回撤 -7.28%）；回撤最小 ATR网格（-7.28%）。
- ETF 510300 2026 YTD：夏普最高 ATR网格（年化 0.77%、夏普 0.19、回撤 -2.22%）；回撤最小 三日强弱v1（-2.25%）。
- 改良版 v2 相比 v1：破位加了收盘确认 + 冷却去抖，减仓脉冲大幅减少、交易笔数下降、回撤收敛，信号更干净。
- 区间：2026 YTD（2026-01-05 ~ 2026-09-03，163根K线）。当前仅9月，样本外（采样自 2026-12-30 之后）尚无数据，年底自动补全；年化由不足一年的收益折算，短线以总收益/回撤/夏普参考。
② 第3策略 regime3 —— 短线 T+1 信号怎么用
regime3 已作为框架内正式策略接入（strategy="regime3"）。它每天产出明确的短线信号，T+1 下当日买次日可卖，适合你的高频节奏。信号与触发原因：
| 信号 | 触发原因（t-1 收盘判定，t 日执行） | 动作 |
|---|---|---|
| 买入·强势 | 三日低点抬高 + 收盘连站 MA3 + MA5>MA10（regime_strong），且日内 low 触及 MA3-2W/3W | 满比例回落加仓 |
| 买入·震荡低吸 | 非强非弱（震荡），日内 low 触及买档 | 半仓低吸（比例×0.5） |
| 止盈 | 持仓后任一可卖日 high ≥ MA3+2W（移动止盈线） | 到位卖出 |
| 破位减仓 | break_down：MA5 连跌2日 且 收盘/低点跌破3日前低点 | 开盘减仓 40%，只卖不买 |
| 禁买 | 弱势（regime_weak）或破位状态 | 当日不开新仓 |
短线提示：v1 破位信号太灵敏（30~37% 交易日触发），裸跑换手过高、成本吃利润。实盘短线建议直接用第4策略 v2（加了收盘确认+冷却去抖），信号更干净。跑法：
python3 grid_cli.py backtest --config configs/regime3_600584.json③ 原工具三种图（600584，最近180交易日）
K线蜡烛图复用回测引擎统一画法（不重复造），另补原工具特有的「均线趋势图」「布林蜡烛图」。红涨绿跌；红▲买入、绿▼止盈、黑边绿▼破位/弱势减仓。
图1 · 蜡烛网格图（K线 + MA3中枢 + 四档网格 ±2W/±3W + 买卖点）
回测引擎统一 K线网格图（trading_chart）
图2 · 均线趋势图（收盘 + MA3/5/10/20，底色=强/弱/破位状态）
红底=强势 绿底=弱势 灰底=破位冷却期
图3 · 布林蜡烛图（K线 + BOLL(20,2) 上中下轨）
布林带口径与原工具一致（20日，2倍标准差）
④ 第4策略 regime3_v2 —— 改良版（按"能回测 + 符合交易逻辑"重构）
策略要点
- 定价不变：沿用原工具 MA3 中枢 + STD20/std_split 定档（±2W 买卖、±3W 极限），保持你熟悉的价位口径。
- 破位去抖：v1 用盘中 low 判破位、单日脉冲，太灵敏 → v2 改收盘确认（收盘跌破3日前低点才算）+ 冷却期（触发后 N 根不重复减仓、期间禁买），把"砍仓→买回→再砍"的抖动砍掉。
- 风控落地：原工具 max_drawdown/single_pos_limit 只显示不执行 → v2 全部落到 broker 硬约束（单标的上限、现金留存、整百股、T+1、成本）。
- 强弱调仓：强势加量、震荡半仓、弱势/破位禁买，破位当日减仓 40%。
- 可选周线共振：
regime_filter开关，收盘<周线MA 时禁买，进一步躲单边下跌。
参数定义
| 参数 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
sig_price_mode | "std" | 定价模式：std=MA3+STD（v2用）/ atr=ATR网格 |
std_split | 5 | 单格 W = STD20 / 5；越小格距越大、成交越少 |
center_ma | 3 | 强弱判定参考中枢均线（3=MA3，可调5更稳） |
break_lookback | 3 | 破位回看根数（跌破 N 日前低点） |
break_confirm_close | true | 破位需收盘确认（过滤盘中长下影假破位） |
break_cooldown_bars | 5 | 破位冷却根数（去抖，期间禁买不重复减仓） |
break_cut_ratio | 0.4 | 破位当日减仓比例 40% |
range_order_scale | 0.5 | 震荡下单比例×0.5（半仓低吸） |
strong_order_scale | 1.0 | 强势下单倍数（≥1，可调1.5加量） |
算法与交易逻辑
W = STD20 / std_split ; 中枢 = MA(center_ma)
买档 buy_1 = 中枢-2W, buy_2 = 中枢-3W ; 卖档 sell_1 = 中枢+2W, sell_2 = 中枢+3W
强势 = 低点三连抬 & 收盘连站中枢 & MA5>MA10
弱势 = 高点三连压 & 收盘连破中枢 & MA5<MA10
破位确认 = MA5连跌2日 & 收盘 < N日前低点 （冷却 cooldown 根）
每日(t 日，用 t-1 信号)：
卖出(T+1)：① 破位确认 → 开盘FIFO减仓至60%
② high ≥ sell_1 → 移动止盈
买入：弱势/破位冷却/(周线MA下) 禁买；
强势→满比例, 震荡→半比例；low 触及买档深档优先被动成交
信号与发生原因（每笔交易 reason 字段可核查）
buy_strong 强势回落触及买档，满比例加仓 buy_range 震荡低吸触及买档，半仓 take_profit high 触及 MA3+2W 止盈线 break_cut 破位确认当日开盘减仓40% block 弱势/破位冷却期禁买
跑法：python3 grid_cli.py backtest --config configs/regime3_v2_600584.json
⑤ 第5策略 grid_regime —— 网格 + 三日强弱融合（带可切换开关）
策略要点
- 定价用最稳的 ATR 网格（中枢=多SMA均值、区间±3ATR、间距 ATR/2、上下各4级）——换手低、胜率高；
- 信号叠加三日强弱状态机（用 MA5 当中枢参考，比 MA3 稳）做过滤器和仓位调节，而不是用它定价；
- 这样既保住 ATR 网格的高胜率/低换手，又借三日强弱躲单边下跌、强势时加量。
可切换开关（配置/网页均可独立开关，缺省值如下）
开关1
regime_block_weak 默认开 弱势状态禁止买入开关2
regime_block_break 默认开 破位（触发+冷却期）禁止买入开关3
regime_strong_boost 默认开 强势时下单比例 ×strong_order_scale 加量开关4
regime_range_scale 默认开 震荡时下单比例 ×range_order_scale(0.5) 半仓开关5
regime_break_cut 默认开 破位确认当日减仓 ×break_cut_ratio(0.4)开关6
regime_weak_cut 默认关 弱势持续期减仓 ×weak_cut_ratio(0.5)（可选，较激进）开关7
regime_filter.enabled 默认关 周线趋势共振（收盘<周线MA20 禁买）核心参数
| 参数 | 默认 | 含义 |
|---|---|---|
sig_price_mode | "atr" | 融合版用 ATR 网格定价 |
grid_levels / atr_multiplier / grid_spacing_ratio | 4 / 3.0 / 0.5 | ATR 网格档位/区间倍数/间距（同现网网格） |
center_ma | 5 | 强弱判定用 MA5（比 MA3 稳） |
break_confirm_close / break_cooldown_bars | true / 5 | 破位收盘确认 + 冷却去抖 |
take_profit_grids | 1 | 止盈格数（买入价+N×间距） |
交易逻辑
定价：ATR 网格（中枢±3ATR，间距 ATR/2，4级）
过滤：三日强弱(MA5) + 破位(收盘确认+冷却) 状态机
买入：7 个开关逐一判断；弱势/破位/周线MA下 禁买；
强势加量、震荡半仓；low 触及网格买档被动成交（深档优先）
卖出：T+1；破位确认→减仓40%；high 触及网格目标卖价→止盈
融合版样本外 K线+ATR网格+买卖点（回撤最小形态）
跑法：python3 grid_cli.py backtest --config configs/grid_regime_600584.json
⑥ 上线与交付说明
- 未动线上 /aitrade 8510（红线）。本次新增/改动均在 strategies/ 模块与研发侧，原 21 项单元测试全过。
- 新增模块：
strategies/regime_common.py（强弱+破位去抖状态机）、strategies/siggrid.py（信号-网格定价框架）、strategies/regime3_views.py（三种图）；引擎engine.py加_run_siggrid；配置config.py加全部开关参数。 - 配置档：
configs/regime3_600584.json（第3策略）、regime3_v2_600584.json（第4）、grid_regime_600584.json（第5）。 - 发布到网页台：在研发副本
web/app.py策略下拉加 regime3/regime3_v2/grid_regime 三项 + 开关控件即可，接口已就绪，需走发布流程。 - 后续建议：std_split、break_cut_ratio、range_order_scale、strong_order_scale、cooldown 用
optimize.py做样本内寻优+样本外验证，报稳健区间再用于实盘信号。