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一、数据源（双源交叉校验，国内可直接访问）

主源：东方财富

取数路径：https://push2his.eastmoney.com/api/qt/stock/kline/get

参数：klt=101（日K）、fqt=1（前复权）、secid=市场.代码（深市0、沪市1）、fields2=f51..f61。

字段：日期、开盘、收盘、最高、最低、成交量（手）、成交额（元）等。

校验源：腾讯财经

取数路径：https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?param=sz300939,day,,,400,qfq

字段：日期、开盘、收盘、最高、最低、成交量（手）；前复权口径。

兜底源：新浪财经

仅当东财、腾讯整源均失败时启用：https://quotes.sina.cn/cn/api/jsonp_v2.php/var%20_k=/CN_MarketDataService.getKLineData

交叉校验：按日期对齐两源，逐根比较收盘价与成交量；相对偏差 ≤1% 视为一致；不一致如实标注并列出明细。任何一源失败或缺数均在页面状态行明示，绝不编造数据。

二、样本窗口

原始取数 400 个交易日（用于递推 250 样本与 MA120 / ATR120 等长周期）；

指标值统一取最近 250 个交易日样本末日值（2026-09-23 由120扩为250，口径全局同步）；

概率统计的触发信号也取最近 250 个交易日，未来收益按触发日后 1/3/5/10/20 个交易日实际收盘价计算；信号日之后不足对应未来天数的样本不计入（如实反映样本数 n）。

三、指标公式

ATR（真实波幅，周期 14/20/30/60/100/120）

TR = max(当日最高−当日最低, |当日最高−昨日收盘|, |当日最低−昨日收盘|)
ATR(n) = 最近 n 个 TR 的简单移动平均（SMA 口径），单位：元

MA（简单均线，周期 5/10/20/30/60/100/120）

MA(n) = 最近 n 个收盘价之和 ÷ n

极值（窗口 5/20/30/60/100/120/250）

窗口最低价 = min(窗口内每日最低价)；窗口最高价 = max(窗口内每日最高价)

偏移百分比

相对均线偏移 = (最新价 − MA) ÷ MA × 100%
相对最低/最高偏移 = (最新价 − 最低价/最高价) ÷ 参考值 × 100%
区间位置 = (最新价 − 窗口最低) ÷ (窗口最高 − 窗口最低) × 100%

成交量与曲线变化

平均成交量 = 窗口内每日成交量(手)平均值
曲线变化值 = 窗口末端5日均量 − 窗口前端5日均量
变化幅度 = 变化值 ÷ 前端5日均量 × 100%
斜率 = 对窗口内成交量按交易日序号做最小二乘线性回归（单位：手/日）

RSI（14，Wilder 口径）

RS = n日内平均涨幅 ÷ n日内平均跌幅（首次SMA，其后按 (n−1)/n 递推）
RSI = 100 − 100 ÷ (1 + RS)

最新交易日行情统计（2026-09-22 新增，每日入库存档）

开盘价/最高价/最低价/收盘价：直接取当日行情四价（前复权口径）
振幅% = (当日最高 − 当日最低) ÷ 前一交易日收盘价 × 100%
换手率% = 当日成交量(股) ÷ 流通股本(股) × 100%（交易所口径，最新日以腾讯报价换手率为准）
收盘价位水平% = (当日收盘 − 当日最低) ÷ (当日最高 − 当日最低) × 100%

以上四项按每个交易日逐日计算、全量入库存档（daily_quote_stat 表）；历史回放、下拉查看与输入代码新分析均同一口径，不做前端直算。

未来预期价格（2026-09-22 新增，expected_price 表）

预期价 = 当日收盘价 × (1 + 方法一当前所属档位未来h日平均涨跌幅%/100)，h=1/3/5
当前档位由最新日“收盘价位水平%”匹配方法一六档；上涨概率/平均涨跌幅/样本数均取 probability_res 同口径结果
每行展示：当日收盘价、平均涨跌幅%、上涨概率%、样本数、预期价；历史回放与输入代码新分析同口径生成

四、概率统计方法

方法触发档位统计未来
方法一·收盘日内位置收盘位于全天振幅30%以下/50%以下/60%以上/70%以上/收最高/收最低六档时，未来1/3/5日上涨概率与平均涨跌幅见记录页概率表
方法二·收盘跌破均线收盘低于MA5/10/20/30/60/100/120时，未来5/10/20日上涨概率见记录页概率表
扩展一·RSI(14)区间RSI(14)处于<30超卖/30-50偏弱/50-70偏强/>70超买四档时，未来5/10/20日上涨概率见记录页概率表
扩展二·连阳连阴出现连阳1-2日/连阳≥3日/连阴1-2日/连阴≥3日时，未来1/3/5日上涨概率与平均涨跌幅见记录页概率表
扩展三·成交量倍数当日成交量为前20日均量的<0.7缩量/0.7-1.5常态/1.5-2.5放量/>2.5巨量四档时，未来1/3/5日上涨概率见记录页概率表

每档输出：样本数 n、上涨次数、上涨概率、下跌概率、平均涨跌幅、涨跌幅中位数（均以触发日收盘价为基准）。

四之二、量价斜率因子（2026-09-23 新增，t1统计方案 + t2真实数据）

因子定义（单源参数 factor_config.py）

价格因子 bP：前复权收盘价取对数 lnC，对窗口序号 k=1..w 做 OLS：y_k=a+b·k
         bP=斜率×100（≈日均百分比变化），同步输出 R²
量能因子 bV：量能取对数后同口径 OLS（t1主口径为 ln成交额）
窗口 w = 3 / 5 / 10 / 20 / 30 / 60（主模型 5/10/20；3为极短噪音、30/60为中期趋势）
备用口径：分段加速度 = 后半段斜率 − 前半段斜率（奇数窗口前 w//2、后 w-w//2）
         端点两点斜率 = (ln y_w − ln y_1)/(w−1)

去极值与标准化（防前视）

MAD 缩尾：中位数 ± 3×1.4826×MAD，超出截尾（只用当日及以前数据）
z 标准化：z=(b−滚动均值)/滚动标准差；滚动窗120日、最少60日；不足则留空，严禁全样本z上线

影响系数估计

被解释变量 Y(t,h)=1 当 C(t+h)>C(t)，h=1/3/5（前复权收盘价）；下跌概率=1−p
模型：logit P(Y=1)=α+βP·zP+βV·zV（6窗口×3期限=18个基础模型）
含义：β=因子z每升1个标准差时上涨对数几率变化；OR=exp(β)；基准概率处 Δp≈p̄(1−p̄)β
重叠样本：h=3/5 用移动分块自助法（block≥h，B=1000）系数95%CI；另以间隔h日非重叠样本对照
多重检验：36次检验 BH-FDR(q≤0.1)；结果标注 不显著/名义显著(p<0.05)/FDR通过
共线性：Pearson/Spearman、VIF（>5预警、>10处理；量因子对价格因子尾随回归残差正交化）
估计器可插拔：标准IRLS（默认）／Firth惩罚逻辑回归（样本<200或事件<50自动切换）

样本外验证与曲线

行走前进：训练120日、逐日向前滚动重估；报告 AUC / Brier / 对数损失与 β 符号稳定比例
概率曲线：p1/p3/p5 三线 + 无条件基准线 + 0.6偏多/0.4偏空分区 + bootstrap置信带
因子曲线：六窗口 bP/bV（原始斜率或z值可切换）；停牌/缺数如实断点，禁止插值

当前批次真实结果：t2 提供 640 根真实日K（2024-01-31~2026-09-22，腾讯双端点互验），因子有效样本 517~578。 因该数据不含历史成交额，量能主口径按“严禁模拟”铁律自动采用 对数成交量（成交额口径架构已预留，数据到位后切换并全量重算）。 价格斜率在 20/60 日窗口多期限名义显著、w60/h5 通过 FDR；样本外 AUC≈0.50–0.52，单因子增量预测力有限，页面如实留痕。

五、存储与工程口径

六、页面建设规范（2026-09-23 CHUNG 拍板，长期有效）

🏛 今后新建任何页面，默认包含以下两项，不得遗漏：

① 左上角公司 LOGO：统一使用 /stock-ledger/logo.png（与首页/持仓页一致），桌面宽约120px、移动端约86px自适应；

② 右下角固定「返回首页」按钮：金色描边、点击回 https://bsq888.com/；定位 position:fixed; right/bottom，不遮挡正文，移动端只显图标；

本规范与“公式/方法变更同步规则”同时生效；新增页面模板时默认内置这两个元素。

七、公式/方法变更同步规则（2026-09-22 CHUNG 拍板，长期有效）

⚠️ 今后任何计算公式、指标口径或统计方法发生变更，本个股量化分析功能（取数、计算、入库、页面展示、历史回放）必须同步修改，不得只改一处；变更前带时间戳备份，变更后过 node --check、HTTP 200 与数据库真实数据复核。

同步检查点：① indicators.py 计算口径；② stats.py 概率统计；③ storage.py 字段结构；④ 记录页/方法页展示与本文档；⑤ 已入库历史批次按需重算。

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