动量强弱 与 平均成本（VWAP类）· 计算指南
本模型仅基于个股真实日K（日期、开高低收、成交量、成交额），实现：3/5日平均成本、 价格在成本之上/之下时买入或卖出的历史获利期望（样本内外可追溯）、多周期动量强弱， 并在个股页面以独立副图展示动量。模型版本 mom-v1.0-20261010。
成本窗口 3 / 5 日
动量 3/5/10/20/30/60
持有 1/3/5/10 日
样本内70% · 样本外30%
缺数如实标注 · 绝不模拟
13日 / 5日平均成本（VWAP 类口径）
含义：近 n 日所有参与者的成交额加权平均持仓成本。现价在其上方，说明近 n 日买入者整体浮盈；在下方则整体浮亏。
公式
典型价 TP_i = (H_i + L_i + C_i) / 3
n日平均成本 AC_t(n) = Σ_{i=t−n+1..t} (TP_i × A_i) / Σ A_i
成本偏离 Dev(n) = (C_t − AC_t(n)) / AC_t(n) × 100%
A_i：当日成交额（元）
n日平均成本 AC_t(n) = Σ_{i=t−n+1..t} (TP_i × A_i) / Σ A_i
成本偏离 Dev(n) = (C_t − AC_t(n)) / AC_t(n) × 100%
A_i：当日成交额（元）
- n ∈ {3, 5}；采用成交额加权（VWAP 类），比简单均线更能反映真实持仓成本。
- 窗口内全部无成交额时，降级为 n 日收盘简单平均，页面明确标注 basis=close_sma，不折算、不模拟。
- 单日本身只有一个成交区间，故当日 VWAP 即典型价；多日加权才有平均成本意义。
2成本之上/之下 · 买入或卖出的历史获利期望
统计方式：遍历全部历史交易日，按当日现价相对3/5日平均成本的位置（上/下）分四组动作， 统计持有 H ∈ {1,3,5,10} 日后的收益。
收益口径（收盘对收盘）
买入：R = C_{t+H} / C_t − 1
卖出：R = C_t / C_{t+H} − 1 （做空/规避后续下跌参考口径）
卖出：R = C_t / C_{t+H} − 1 （做空/规避后续下跌参考口径）
输出指标（每组均可追溯）
- 样本数 n：该场景历史发生次数；为0表示历史无此场景（如实标注，不代表收益0）。
- 胜率：收益>0 的次数占比。
- 期望收益率：收益均值%；另给中位收益%。
样本内外切分
- 按交易日日期排序，前 70% 为样本内、后 30% 为样本外，切分日固定并显示在页面，可复现。
- 无未来价的末尾日期自动剔除；全部为毛口径，不含佣金/印花税/滑点（明确标注）。
⚠️ “卖出”口径说明：A股个股实操不可做空，该列表示持有者于该日卖出后“规避的后续损益/止盈参考”，或融券做空情景；请结合实盘理解。
3多周期动量强弱
含义：近 n 日的累计涨跌幅，衡量价格趋势的方向与强度。
公式
M(n) = (C_t − C_{t−n}) / C_{t−n} × 100%
n ∈ {3, 5, 10, 20, 30, 60}
n ∈ {3, 5, 10, 20, 30, 60}
- C_{t−n}=0（除零）或数据不足 → 跳过该值并标注「缺数」，绝不模拟。
- 副图阈值：动量 ≥ +5% 为强势（红），≤ −5% 为弱势（绿），其间为中性。
4K线副图指标 与 上涨/下跌趋势判定
动量在个股页面以独立副图呈现：红柱正动量、绿柱负动量（红涨绿跌），叠加金色动量曲线与 ±5% 阈值虚线； 鼠标悬停/手机点按任意柱，弹窗显示该日全部 3/5/10/20/30/60 周期动量真实数值，并给最新日强弱解读。
上涨 / 下跌趋势判定（固化规则）
趋势规则（满足全部条件）
上涨趋势：C > MA20 且 MA5 > MA20 且 MOM(20) > 0
下跌趋势：C < MA20 且 MA5 < MA20 且 MOM(20) < 0
其余：震荡（数据不足时判 unknown，不猜测）
下跌趋势：C < MA20 且 MA5 < MA20 且 MOM(20) < 0
其余：震荡（数据不足时判 unknown，不猜测）
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